Strategie handlowe w futures i opcje

Strategie 4 najlepszych opcji dla początkujących. Artykuły są doskonałym narzędziem zarówno do zarządzania pozycjami jak i zarządzania ryzykiem, ale znalezienie właściwej strategii jest kluczowe dla korzystania z tych narzędzi na korzyść początkujących. Początkujący mają kilka opcji przy wyborze strategii, ale najpierw należy zrozumieć, jakie opcje są i jak one działają. Opcja daje posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek zakupu lub sprzedania podstawowego składnika aktywów po określonej cenie przed lub po upływie terminu ważności. Istnieją dwa rodzaje opcji, które umożliwiają posiadaczowi prawo aby kupić opcję, a kupon, który daje posiadaczowi prawo do sprzedaży opcji Call jest w pieniądzu, gdy jego strajk cena, za którą można wykonać umowę, jest mniejsza niż cena bazowa, at-the , gdy cena strajku jest równa cenie bazowej i poza jej pieniadze, gdy cena strajku jest wieksza od dolnej. Odwrotnosc jest prawda dla kupujacych Kiedy kupujesz opcj, twój poziom straty jest ograniczony do opcji s cena, lub premia Kiedy sprzedajesz niską opcję, ryzyko utraty jest teoretycznie nieograniczone. Pewność może być wykorzystana do zabezpieczenia istniejącej pozycji, zainicjowania gry kierunkowej lub, w przypadku niektórych strategii rozprzestrzeniania, spróbować przewidzieć kierunek zmienności Opcje mogą pomóc określasz dokładne ryzyko, jakie zajmujesz w danym miejscu Ryzyko zależy od wyboru strajku, zmienności i wartości czasu. Niezależnie od tego, z jakiej strategii korzystają, nowe opcje muszą skupiać się na strategicznym wykorzystaniu dźwigni, mówi Kevin Cook, instruktor opcji ONN TV W dłuższej perspektywie systematycznie opłaca się systematycznie i opłaca się prawdopodobieństwo, mówi, że zamiast kupować opcje po prostu dlatego, że są tanie, nowi przedsiębiorcy powinni przyjrzeć się opcji bliżej pieniędzy spreadów, które mają większe prawdopodobieństwo sukcesu Podał ten przykład Jeśli jesteś uparty na złoto i chcesz korzystać z funduszu wymiany giełdowej GLD, który obecnie jest notowany na 111 00, zamiast wydawać 45 centów na rozmowę z czerwca 125 r. w domu, masz większą szansę na zarabianie dzięki zakupowi szczeniacza z 110 na 110 tygodni. 55 Wybieranie właściwej strategii do wykorzystania zależy od opinii rynkowej i tego, jaki jest cel. Przekierowane połączenie W omawianym spotkaniu zwanym również kupnem - Zapisz sobie długą pozycję w aktywach bazowych i sprzedajesz połączenie z tym instrumentem bazowym. Twoja opinia rynkowa byłaby neutralna w stosunku do aktywów bazowych. W przedmiocie ryzyka i premii maksymalny zysk jest ograniczony, a maksymalna strata jest znaczna Jeśli zmienność wzrasta, ma negatywny wpływ, a jeśli się zmniejszy, to ma pozytywny wpływ. Kiedy podstawy przemieszczają się przeciwko tobie, krótkie wezwania wyrównywają część Twoich strat Przedsiębiorcy często wykorzystują tę strategię w celu dopasowania do ogólnych zwrotów na rynku z ograniczoną zmiennością. Aby autor.10 Strategie Options Aby Know. Too często handlowcy przejść do gry opcji z niewielkim lub nie zrozumieć, ile strategii opcji są dostępne, aby ograniczyć ich ryzyko i maks. odwzajemnić powrót Z niewielkim wysiłkiem handlowcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić naukę krzywej i wskaż w dobrym kierunku. Często zdarza się, że handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot z niewielkim wysiłkiem, jednakże handlowcy mogą nauczyć się aby skorzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego Mając to na uwadze, wspólnie pokazaliśmy pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i skierować Cię we właściwy kierunek.1 Objęte Call. Aside from kupując opcję nagłego połączenia, możesz też wziąć udział w podstawowej zasadzie "call-write" lub "buy-write". W tej strategii można by kupić aktywa w całości, a jednocześnie pisać lub sprzedawać opcję call na tych samych zasobach. e aktywów stanowiących własność powinny być równoważne liczbie aktywów stanowiących podstawę opcji kupna Inwestorzy często korzystają z tej pozycji, gdy mają krótkoterminową pozycję i neutralną opinię na temat aktywów, a także chcą wygenerować dodatkowe zyski poprzez otrzymanie połączenia premii lub chronić przed potencjalnym spadkiem wartości bazowej W celu uzyskania dokładniejszego zrozumienia, przeczytaj Strategie Called Call dla Spadającego rynku.2 Żonaty Put. W strategii zawierającej małżeństwo, inwestor, który kupuje lub obecnie posiada określony składnik aktywów, taki jak udziały , jednocześnie kupuje opcję put dla równoważnej liczby akcji Inwestorzy skorzystają z tej strategii, gdy będą uprzejmie nastawieni do ceny aktywów i chcą się zabezpieczyć przed potencjalnymi krótkoterminowymi stratami Ta strategia zasadniczo działa jak polisa ubezpieczeniowa i ustanawia podłogę jeśli cena aktywów spadnie dramatycznie Więcej informacji na temat korzystania z tej strategii można znaleźć w "Małżeństwo" stanowi zabezpieczenie relacji.3 Bull Call Spread. In bull strategia spreadu połączeń, inwestor kupi jednocześnie opcje kupna przy określonej cenie strajku i sprzedaje taką samą liczbę połączeń z wyższą ceną ostrzeżeń Obie opcje kupna będą miały ten sam miesiąc wygaśnięcia i aktywa bazowe Ten typ strategii spreadu pionowego jest często używany, gdy inwestor jest uparty i spodziewa się umiarkowanego wzrostu cen instrumentu bazowego Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Pionowe Bull i Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Niedźwiedź umieścić Spread strategii jest inną formą pionowego rozprzestrzeniania się jak rozprzestrzenianie bull call ta strategia inwestor będzie jednocześnie kupować opcje put w określonej cenie strajkowej i sprzedawać taką samą liczbę stóp przy niższej cenie za strajk Obie opcje byłyby dla tego samego składnika aktywów bazowych i miały taką samą datę wygaśnięcia Ta metoda jest używana, gdy przedsiębiorca niechciane i oczekuje spadku ceny aktywów bazowych Oferuje zarówno niewielkie zyski, jak i ograniczone straty Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Bear Put Spreads A Roaring Alternati do krótkiej sprzedaży.5 Obrońca ochronna. A strategia kołnierza ochronnego jest realizowana poprzez zakup opcji wypłaty poza lokatą pieniężną i zapisanie opcji wykupu na bieżąco w tym samym czasie dla tego samego składnika aktywów bazowych jako akcje Ta strategia jest często wykorzystywana przez inwestorów po długiej pozycji w akcji zyskała znaczne zyski W ten sposób inwestorzy mogą zablokować zyski bez sprzedaży swoich akcji Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Don t Zapomnij o ochronie kołnierza i jak robótka ochronna6. Strategia Long Straddle. (Long Straddle). Strategia długich straddle polega na tym, że inwestor kupuje zarówno opcję call and put z taką samą ceną wykonania, bazowym dniem i terminem wygaśnięcia równocześnie. Inwestor często używa tej strategii, gdy uważa, że cena instrumentu bazowego znacznie się zwiększy, ale nie wiadomo, w jakim kierunku podejmie się ta strategia Ta strategia pozwala inwestorowi na utrzymanie nieograniczonych zysków, a strata jest ograniczona do kosztu obydwu op kontrakty Więcej informacji można przeczytać Strategia Straddle Proste podejście do rynku neutralnego.7 Długie strąki. W długiej strategii dotyczącej opcji strangle inwestor kupuje opcję kupna i sprzedaży z taką samą dojrzałością i aktywami bazowymi, ale z różnymi kosztami strajku Strajk strajkowy cena zazwyczaj będzie niższa od ceny strajku opcji kupna, a obie opcje będą niewypłacalne Inwestor, który używa tej strategii, uważa, że ​​cena aktywów bazowych będzie miała duży ruch, ale nie ma pewności, w jakim kierunku podejmie się ruch Straty są ograniczone do kosztów obydwu opcji strangles zazwyczaj będą tańsze niż straddles, ponieważ opcje są wykupione z pieniędzy Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule "Get Strong Strong Hold With Profit With Strangles". Butterfly Spread. All strategie do tego momentu wymagały kombinacji dwóch różnych pozycji lub kontraktów W strategii opcji rozłożenia motyli inwestor połączy zarówno strategię spreadu byków, jak i strategię rozpowszechniania niedźwiedzia , a także użyć trzech różnych stawek za strajk Na przykład, jeden rodzaj rozprzestrzeniania się motyli obejmuje zakup jednej opcji zlecenia kupna na najniższej cenie strajku, a sprzedając dwa opcje kupna z wyższą niższą ceną strajku, a następnie opcję ostatniego połączenia na nawet wyższa niższa cena za strajk Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w sekcji "Ustawianie zysków z pułapkami" na Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Inną bardziej interesującą strategią jest i ron condor W tej strategii inwestor jednocześnie posiada długie i krótkie miejsce w dwóch różnych udusi strategie Iron condor to dość złożona strategia, która zdecydowanie wymaga czasu na naukę i praktykowania mistrza. Zalecamy przeczytanie więcej o tej strategii w Take Flight With Iron Condor, jeśli powinieneś zbierać żelazo kondorów i wypróbować strategię dla siebie bez ryzyka. Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Strategia opcji końcowych, którą tutaj pokażemy, to żelazny motyl. W tej strategii inwestor połączy albo lo ng lub krótki straddle z jednoczesnym zakupem lub sprzedażą uduszenia Chociaż podobna do rozproszenia motyl ta strategia różni się, ponieważ używa zarówno połączeń, jak i stawia, w przeciwieństwie do jednego lub drugiego zysku i strat są ograniczone w określonym zakresie, zależnie od ceny strajku zastosowanych opcji Inwestorzy często korzystają z opcji "out-of-the-money" w celu obniżenia kosztów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka Aby lepiej zrozumieć tę strategię, przeczytaj "Co to jest strategia Opcji Motyli Żelaznej". monety, które Stany Zjednoczone mogą pożyczać Pułap zadłużenia został utworzony na podstawie drugiej ustawy o obligacjach skarbowych. Stopa procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna miara rozproszenia rentowności za dany bezpieczeństwa lub indeksu rynkowego Zmienność można zmierzyć. Działając w 1933 r. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęto jako ustawę o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym uczestnictwa w Inwestycje. PieniądzeNonfarm odnosi się do każdej pracy poza gospodarstwami domowymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, waluta Indii Rupia składa się z 1.Futures Opcje Strategia. Wykorzystanie kontraktów futures i opcji, niezależnie od tego, czy jest to osobna czy połączona, może oferować niezliczone możliwości handlowe. 25 strategii w tym przewodniku nie ma na celu dostarczyć pełnego przewodnika po każdej możliwej strategii handlowej, ale raczej punkt wyjścia okazać się najlepszą strategią i dalszymi krokami, które zależeć będą od znajomości rynku, zdolności do przenoszenia ryzyka i celów obrotu towarem. Jak korzystać z tej instrukcji - niniejsza publikacja została opracowana, a nie jako kompletny przewodnik po każdy z możliwych scenariuszy, ale raczej jako prosta w obsłudze instrukcja, która sugeruje możliwe strategie handlowe. Long Futures - kiedy jesteś uparty i niepewny co do zmienności nie zmieni się zmienność Jeśli masz opinię na temat niestabilności, a opinia okazuje się prawidłowa, jedna z innych strategii może mieć większy potencjał zysku i / lub mniej ryzyko. Długie Syntetyczne Futures - Kiedy jesteś uparty w rynek i niepewność co do zmienności Nie zmieni się zmienność Jeśli jednak zdecydujesz się na niestabilność i ta opinia okazuje się prawidłowa, jedna z innych strategii może mieć większy potencjał zysku i / lub mniej ryzyka może być przedmiotem handlu z początkowe długie połączenia lub krótkie pozycje w celu stworzenia silniejszej pozycji upartej Syntezy futures krótkookresowych - kiedy jesteś niedźwiedzią na rynku i nie wiesz o zmienności Nie zmieni się zmienność Jeśli jednak wyrażasz opinię na temat zmienności i opinii aby jedna z pozostałych strategii mogła mieć większy potencjał zysku i / lub mniej ryzyka Może być przedmiotem obrotu od początkowego krótkiego połączenia lub długiego stanowiska, aby utworzyć silniejsza pozycja niekorzystna. Long Risk Reversal - Kiedy jesteś optymistyczny na rynku i niepewny co do zmienności Zazwyczaj ta pozycja jest inicjowana jako kontynuacja innej strategii Jej nagroda ryzyka jest taka sama, jak DŁUGIE PRZYSZŁOŚCI, z wyjątkiem tego, że istnieje płaska przestrzeń niewielka lub żadna strata przychodów. Odwrócenie ryzyka krótkookresowego - gdy jesteś na rynku niezdecydowany i niepewny co do zmienności Zazwyczaj ta pozycja jest inicjowana jako kontynuacja innej strategii Jej premia za ryzyko jest taka sama, jak KRÓTKIE PRZYSZŁY, z wyjątkiem tego, że jest płaski obszar słabej lub żadnej straty zysku. Dłuższe rozmowy - jeśli jesteś uparty do bardzo upartego na rynku Ogólnie rzecz biorąc, im wyższe wyczekiwanie na wyższe strajki, tym bardziej zyskujesz strategię. Krótkie wezwanie - Kiedy jesteś niezdecydowany na rynku Sprzedaj out-of-the-money wyższe strajki stawia jeśli jesteś mniej pewny, że rynek spadnie, sprzedaj pieniądze na stany, jeśli masz pewność, że rynek stagnacji lub upadku. Long Put - kiedy jesteś niedźwiedzi do bardzo niedźwiedzią na rynku Ogólnie, m rudy niższy strajk cena strajku opcji put, tym bardziej niechciana strategia. Short Put - Jeśli mocno wierzysz, że rynek się nie spada Sprzedaj niskie opcje strajku, jeśli tylko jesteś nieco przekonany, sprzedaj opcje pod warunkiem, że jesteś bardzo pewny, że rynek stagnuje lub wzrośnie Jeśli podejrzewasz, że rynek stagnacji i bardziej uprzywilejowany, zaoferuj opcje na maksimum zysku. Bull Spread - jeśli uważasz, rynek wzrośnie, ale z ograniczoną do góry dobrą pozycją, jeśli chcesz być na rynku, ale mniej pewni oczekiwań oczekiwań Jesteś w dobrym towarzystwie Jest to najbardziej popularny handel oparty. Rozprzestrzenianie się Spread - jeśli uważasz, że rynek zejdzie , ale z ograniczoną wadą Dobra pozycja, jeśli chcesz być na rynku, ale mniej ufa nieprzewidywalnych oczekiwań Najbardziej popularna pozycja wśród niedźwiedzi, ponieważ może zostać wprowadzona jako konserwatywna wymiana handlowa, gdy nie ma pewności co do nieprzyjemnego stanowiska. Długo Butterfly - Jedna z niewielu stanowiska, które mogą być wprowadzony w długoterminowych seriach opcji Wprowadź, kiedy z miesiącem lub dłużej, koszt rozłożenia wynosi 10 procent lub mniej w przypadku BA 20 procent, jeśli istnieje strajk między A i B Jest to zasada kontroli wartości teoretycznych Butterfly krótkotrwały - jeśli rynek jest poniżej lub powyżej C, a pozycja jest zbyt droga z miesiącem lub dłużej lub gdy pozostało tylko kilka tygodni, rynek zbliża się do B i spodziewasz się bliskiego przemieszczania się w dowolnym kierunku. Long żelaza Motyl - gdy rynek jest poniżej lub powyżej C, a pozycja jest niższa od miesiąca lub jeśli pozostało tylko kilka tygodni, rynek zbliża się do B, a spodziewasz się, że nastąpi bliski ruch w obu kierunkach. Butterfly - Wprowadź, jeśli kredyt krótkoterminowy Short Butter Butterfly wynosi 80 procent lub więcej z CA, a przewidujesz przedłużony okres względnej stabilności cen, jeśli bazowy będzie w pobliżu punktu środkowego zakresu CA zbliżonego do wygaśnięcia Jest to zasada kciukiem sprawdzić teoretyczne wartości. Dłużej Straddle - Jeśli rynek jest blisko A i oczekujesz, że zacznie się ruszać, ale nie wiesz, w którą stronę Szczególnie dobrą pozycję, jeśli rynek jest spokojny, zacznie się zygzakować ostro, sygnalizując potencjalną erupcję. Short Straddle - Jeśli rynek jest blisko A i oczekujesz rynek jest stagnacyjny Ponieważ jesteś krótki, zyskujesz zyski w miarę ich zaniku, dopóki rynek pozostaje w pobliżu A. Long Strangle - Jeśli rynek znajduje się w zasięgu AB lub blisko AB i był stagnacja Jeśli rynek eksploduje w dowolny sposób, zarabiaj, jeśli rynek nadal do stagnacji, tracisz mniej niż przy długim straddle Również użyteczne, jeśli spodziewana zmienność wzrośnie. Krótkie gardło - jeśli rynek znajduje się w zasięgu lub blisko AB i choć aktywny jest cichy Jeśli rynek przechodzi w stagnację, zarabiaj pieniądze, jeśli nadal jest aktywny, masz mniejsze ryzyko, a następnie krótkie straddle. Ratio Call Spread - zazwyczaj wprowadzane, gdy rynek jest blisko A i użytkownik spodziewa się niewielkiego do umiarkowanego wzrostu na rynku, ale widzi potencjał do sprzedaży Jeden z Najbardziej rozpowszechnione opcje rzadko spotykają się z więcej niż 1 3 dwoma nadmiarowymi szortami z powodu ryzyka zwrotu z inwestycji. Spread finansowy - zwykle weszła, gdy rynek znajduje się w pobliżu B i oczekuj, że rynek nieco spadnie do umiarkowanego, ale widzi potencjał ostrego wzrostu Jednym z najbardziej rozpowszechniona opcja, rzadko wykonuje więcej niż 1 3 dwa nadmiarowe szorty z powodu ryzyka spadku. Ratio Call Backspread - zwykle wprowadzane, gdy rynek znajduje się w pobliżu B i wykazuje oznaki wzrastającej aktywności, z większym prawdopodobieństwem wzrostu. Ratio Put Backspread - zwykle wprowadzony gdy rynek znajduje się w pobliżu A i wykazuje oznaki wzrastającej aktywności, z większym prawdopodobieństwem spadku na przykład, jeśli ostatni duży ruch się zwiększył, a następnie stagnacja. Box lub konwersja - czasami rynek wychodzi na tyle, aby uzasadnić początkowe wejście w jednej z tych pozycji Jednak są one najczęściej używane do blokowania wszystkich lub części portfela poprzez kupno lub sprzedaż w celu utworzenia brakujących nóg pozycji Są to alternatywy dla zamknięcia pozycji s na ewentualnie niekorzystnych cenach. Poczny Sidebar. Ellate Trading. Copyright 2017 Daniels Trading Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał jest przekazywany jako zaproszenie do zawarcia transakcji na instrumentach pochodnych. Ten materiał został przygotowany przez Daniels Trading broker, który dostarcza komentarz rynku badań a także zalecenia handlowe w ramach jego pozyskiwania na konta i pozyskiwania transakcji, Daniells Trading nie prowadzi działu badań w rozumieniu zasady CFTC 1 71 Daniels Trading, jej dyrektorzy, maklerzy i pracownicy mogą prowadzić handel instrumentami pochodnymi na własny rachunek lub na rachunkach innych Z powodu różnych czynników, takich jak tolerancja ryzyka, wymogi dotyczące marży, cele handlowe, strategie krótkoterminowe i długoterminowe, analiza techniczna i podstawowa analiza rynku oraz inne czynniki, takie transakcje mogą skutkować wszczęciem lub likwidacją pozycji, różni się od poglądów i zaleceń zawartych w nich niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki Ryzyko strat w kontraktach futures handlowego lub opcji towarowych może być znaczne, a zatem inwestorzy powinni zrozumieć ryzyko związane z pozycją dźwigni finansowej i muszą ponosić odpowiedzialność za ryzyko związane z takimi inwestycjami i za ich wyniki. Powinieneś dokładnie rozważyć, czy taki handel jest odpowiedni dla Ciebie w świetle okoliczności i zasobów finansowych. Powinieneś przeczytać stronę internetową z informacjami o ryzyku dostępnym u dołu strony głównej Daniels Trading nie jest powiązany, ani nie popiera systemu handlu, biuletynu lub inna podobna usługa Firma Daniels Trading nie gwarantuje ani nie weryfikuje żadnych roszczeń dotyczących osiągnięć osiągniętych przez takie systemy lub usługi.